PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. XLSI is actively managed, while GARP is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и GARP

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%9.94%

Correlation

The correlation between XLSI and GARP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов XLSI и GARP

Секторы
XLSI
GARP

Финансовые услуги

98.9%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

54.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
GARP
7.7%

Сырьевые материалы

XLSI

-

GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

XLSI

-

GARP
11.4%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

GARP
8.8%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

GARP

-

Энергетика

XLSI

-

GARP
2.8%

Здравоохранение

XLSI

-

GARP
5.5%

Промышленность

XLSI

-

GARP
6.7%

Недвижимость

XLSI

-

GARP
0.4%

Технологии

XLSI

-

GARP
54.7%

Коммунальные услуги

XLSI

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

XLSI vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.80

—

XLSI vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и GARP

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-31.34%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.69%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.29%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и GARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

19.59%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

22.30%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

23.94%

-12.73%

Сравнение комиссий XLSI и GARP

XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и GARP

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and GARP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.27% for GARP.

XLSI is categorized as Derivative Income, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор