Сравнение XLSI с FMF
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 7.59%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам XLSI и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.59% | 5.05% |
Correlation
The correlation between XLSI and FMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. FMF — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMF
Сравнение XLSI c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и FMF
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -22.21% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.10% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -9.79% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и FMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 9.80% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.76% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.62% | -0.41% |
Сравнение комиссий XLSI и FMF
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и FMF
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FMF в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.03% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and FMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 5.03% for FMF.
XLSI is categorized as Derivative Income, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.95% for FMF.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор