PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AIFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AIFD

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%17.22%

Correlation

The correlation between XLSI and AIFD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов XLSI и AIFD

Секторы
XLSI
AIFD

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

73.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
AIFD

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

AIFD

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AIFD
11.0%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AIFD
6.0%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AIFD

-

Энергетика

XLSI

-

AIFD

-

Здравоохранение

XLSI

-

AIFD

-

Промышленность

XLSI

-

AIFD
9.8%

Недвижимость

XLSI

-

AIFD

-

Технологии

XLSI

-

AIFD
73.2%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

XLSI vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.50

—

XLSI vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AIFD

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-33.20%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-13.42%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.82%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AIFD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

29.13%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

30.30%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

30.30%

-19.09%

Сравнение комиссий XLSI и AIFD

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AIFD

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AIFD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for AIFD.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.75% for AIFD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор