Сравнение XLRI с MSFO
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -18.14%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.14% | -2.77% |
Correlation
The correlation between XLRI and MSFO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. MSFO — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFO
Сравнение XLRI c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и MSFO
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -29.29% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -24.99% | +22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.78% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и MSFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 22.16% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 19.90% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 19.90% | -9.00% |
Сравнение комиссий XLRI и MSFO
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и MSFO
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности MSFO в 45.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 45.91% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and MSFO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 45.91%, compared with 12.52% for XLRI.
XLRI is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.99% for MSFO.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор