PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.89% против 25.62% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XLRE and XLK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XLRE and XLK has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLRE и XLK

Секторы
XLRE
XLK

Недвижимость

98.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
XLK

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

XLK

-

Энергетика

XLRE

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XLRE

-

XLK

-

Здравоохранение

XLRE

-

XLK

-

Промышленность

XLRE

-

XLK
0.1%

Технологии

XLRE

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XLRE

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLRE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.09

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.77

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.04

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

13.55

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.09

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XLK

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-82.05%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-15.92%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-25.66%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-33.56%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-33.56%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.54%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-34.95%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.74%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XLK

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.25%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.27%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.76%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

20.86%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

24.90%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.49%

-4.09%

Сравнение комиссий XLRE и XLK

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XLK

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and XLK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 6.89% for XLRE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.40% for XLK.

XLRE is categorized as REIT, while XLK is Technology Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор