PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLRE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.98% против 21.00% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XLRE и XLK

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLRE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.13

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.71

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.97

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

6.31

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLRE и XLK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XLK

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XLK

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLREXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-82.05%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.92%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-33.56%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-33.56%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-11.04%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-35.17%

+25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.98%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XLK

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLREXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.12%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

16.49%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

27.05%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.72%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.33%

-3.93%