Сравнение XLRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
XLRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 15.39% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VRAI
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
XLRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
XLRE
VRAI
Сравнение XLRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.03 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.44 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.19 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 5.49 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и VRAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VRAI
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VRAI
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -47.51% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.73% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -26.71% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -1.18% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.32% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VRAI
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.07% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.98% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.87% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.68% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.34% | -1.94% |