PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XLRE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.45% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XLRE и SPYD

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XLRE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRESPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.78

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.59

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

2.09

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между XLRE и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SPYD

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SPYD

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLRESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-46.42%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.35%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-22.25%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-46.42%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.70%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.24%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SPYD

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLRESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.03%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.61%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.67%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.24%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.80%

+0.60%