PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.89% против 8.63% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between XLRE and SPYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between XLRE and SPYD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLRE и SPYD

Секторы
XLRE
SPYD

Недвижимость

98.1%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Недвижимость

XLRE
98.1%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

SPYD
16.3%

Энергетика

XLRE

-

SPYD
9.2%

Финансовые услуги

XLRE

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

XLRE

-

SPYD
5.2%

Промышленность

XLRE

-

SPYD
2.3%

Технологии

XLRE

-

SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

XLRE

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLRE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRESPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.41

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.64

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.67

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SPYD

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLRESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-46.42%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.05%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.13%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-22.25%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-46.42%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.17%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SPYD

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLRESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.70%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.73%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.67%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

16.14%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.78%

+0.62%

Сравнение комиссий XLRE и SPYD

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SPYD

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and SPYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 6.89% for XLRE. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.15% for XLRE.

XLRE is categorized as REIT, while SPYD is S&P 500. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор