Сравнение XLRE с SPMO
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.91%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.13% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.91% против 21.24% соответственно.
XLRE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.91%
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам XLRE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.25% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between XLRE and SPMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XLRE and SPMO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XLRE
SPMO
Сравнение XLRE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.96 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 14.96 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и SPMO
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -30.95% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.70% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -20.13% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -22.74% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -30.95% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.60% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.35% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и SPMO
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.78% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 17.04% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 19.78% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.71% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.52% | -0.09% |
Сравнение комиссий XLRE и SPMO
И XLRE, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и SPMO
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPMO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and SPMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.78%) compared to XLRE (4.83%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 6.91% for XLRE. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE and SPMO have the same expense ratio: 0.13% per year.
XLRE has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.64% for SPMO.
XLRE is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор