Сравнение XLRE с IP
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) is REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 10 years, XLRE returned 7.15%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 7.15% против 3.48% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам XLRE и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between XLRE and IP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. IP — Ранг доходности на риск
XLRE
IP
Сравнение XLRE c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.43 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.78 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и IP
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -90.62% | +51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -45.52% | +37.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -48.61% | +31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -48.61% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -55.27% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.82% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -20.89% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 25.34% | -22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и IP
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.81%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 15.74% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 32.96% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 42.63% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 32.86% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 32.35% | -11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и IP
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and IP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs IP's -90.62%.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор