PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLRE и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и ICF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.76% соответственно.


XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Сравнение комиссий XLRE и ICF

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.


Доходность на риск

XLRE vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLREICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.42

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

1.20

-0.83

XLRE vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLREICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между XLRE и ICF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и ICF

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ICF в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и ICF

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и ICF.


Загрузка...

Показатели просадок


XLREICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-76.74%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.77%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-34.74%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-40.22%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.53%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-14.26%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и ICF

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.66% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLREICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.31%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.90%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.58%

-0.18%