PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

XLRE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.98% против 3.92% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с SCHF

Сравнение комиссий XLRE и HAUZ

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

XLRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.15

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.64

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.26

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

5.27

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLRE и HAUZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и HAUZ

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и HAUZ

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XLREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-39.51%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-14.08%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-34.52%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-39.51%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.62%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.80%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и HAUZ

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.62%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.00%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.89%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

15.76%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.92%

+3.48%