PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLRE с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с ITB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.48%/yr vs 14.06%/yr for ITB. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.06% соответственно.

XLRE

1 день
0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.72%
С начала года
13.76%
1 год
11.92%
3 года*
10.54%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.48%
Всё время*
7.47%

ITB

1 день
1.40%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
5.13%
1 год
-1.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
14.06%
Всё время*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF
$185.69M$195.33M$218.31M

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund
$265.16M$215.60M$227.60M

Сравнение доходности по годам XLRE и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.76%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		5.13%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between XLRE and ITB is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.51

The correlation between XLRE and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Доходность на риск

XLRE vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLRE c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLREITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.07

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.12

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.08

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

-0.14

+4.33

XLRE vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и ITB

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-86.53%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-26.04%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-33.35%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-40.55%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-52.10%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-20.30%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-36.97%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

14.63%

-11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и ITB

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.06%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

9.60%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

22.23%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

29.59%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

29.62%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

30.23%

-9.77%

Сравнение комиссий XLRE и ITB

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и ITB

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ITB в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.11%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and ITB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.60%) compared to XLRE (4.06%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 14.06% vs 6.48% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.06% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.

XLRE has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.64% for ITB.

XLRE is categorized as REIT, while ITB is Building & Construction. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.38% for ITB.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор