PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 13.75%/yr for ITB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.75% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between XLRE and ITB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.51

The correlation between XLRE and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и ITB

Секторы
XLRE
ITB

Недвижимость

98.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
ITB
0.5%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
ITB
8.6%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

ITB

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

ITB
71.8%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

ITB

-

Энергетика

XLRE

-

ITB

-

Финансовые услуги

XLRE

-

ITB

-

Здравоохранение

XLRE

-

ITB

-

Промышленность

XLRE

-

ITB
19.1%

Технологии

XLRE

-

ITB

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Доходность на риск

XLRE vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.10

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.39

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.11

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

0.22

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XLRE и ITB

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-86.53%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-26.04%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-33.35%

+16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-40.55%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-52.10%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-26.35%

+25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-37.10%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

13.15%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и ITB

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.25%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.06%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

20.45%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

29.44%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

29.19%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

29.99%

-9.59%

Сравнение комиссий XLRE и ITB

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и ITB

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and ITB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.75% vs 6.89% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.75% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.22% for ITB.

XLRE is categorized as REIT, while ITB is Building & Construction. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.42% for ITB.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор