Сравнение XLRE с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
XLRE и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или ITB.
Основные характеристики
| XLRE | ITB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.00% | 2.43% |
| Дох-ть за 1 год | 2.02% | 39.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | 13.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 22.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 18.47% | 24.98% |
| Макс. просадка | -38.83% | -86.53% |
| Current Drawdown | -24.58% | -10.11% |
Корреляция
Корреляция между XLRE и ITB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и ITB
С начала года, XLRE показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 2.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и ITB
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и ITB
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ITB в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.68% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.47% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и ITB
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и ITB
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 5.92%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.