PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и ITB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
246.99%
XLRE
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.83

ITB:

-0.42

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.23

ITB:

-0.44

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

ITB:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.62

ITB:

-0.36

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.92

ITB:

-0.81

Индекс Язвы

XLRE:

5.20%

ITB:

14.68%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.27%

ITB:

28.37%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

XLRE:

-12.11%

ITB:

-28.76%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -10.98%.


XLRE

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.17%

1 год

15.74%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-10.98%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-23.82%

1 год

-12.63%

5 лет

20.06%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и ITB

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.83
ITB: -0.42
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.23
ITB: -0.44
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLRE: 1.16
ITB: 0.95
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.62
ITB: -0.36
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.92
ITB: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.42
XLRE
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и ITB

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и ITB

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-28.76%
XLRE
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и ITB

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 10.17%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
13.00%
XLRE
ITB