PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRE и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 11.38%.


XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
16.49%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и FLAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%1.69%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
11.38%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between XLRE and FLAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between XLRE and FLAU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

Franklin FTSE Australia ETF

Доходность на риск

XLRE vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLREFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

4.50

-0.81

XLRE vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и FLAU

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FLAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLREFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-45.73%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.01%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-22.03%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-24.68%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.78%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и FLAU

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.81%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLREFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.83%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.31%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

17.15%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.68%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

23.59%

-3.17%

Сравнение комиссий XLRE и FLAU

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и FLAU

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FLAU в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


XLRE and FLAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.83%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 6.14% vs 3.32% for XLRE. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 6.14% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.92% for FLAU.

XLRE is categorized as REIT, while FLAU is Asia Pacific Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор