PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 3.28%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%7.75%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between XLRE and DTCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between XLRE and DTCR has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLRE и DTCR

Секторы
XLRE
DTCR

Недвижимость

98.1%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

DTCR

-

Энергетика

XLRE

-

DTCR

-

Финансовые услуги

XLRE

-

DTCR

-

Здравоохранение

XLRE

-

DTCR

-

Промышленность

XLRE

-

DTCR

-

Технологии

XLRE

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

XLRE

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

XLRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.80

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
4.61

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

6.42

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

20.18

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.80

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XLRE и DTCR

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-38.98%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.89%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-24.96%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-38.98%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-12.36%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.09%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и DTCR

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.25%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.06%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.92%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.85%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

21.83%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.89%

-1.49%

Сравнение комиссий XLRE и DTCR

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и DTCR

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and DTCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 3.28% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.72% for DTCR.

XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор