Сравнение XLRE с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
XLRE и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | 7.75% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и DTCR
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
XLRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
XLRE
DTCR
Сравнение XLRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.14 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.79 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.94 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 11.65 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.14 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и DTCR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и DTCR
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и DTCR
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -38.98% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.07% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -38.98% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.13% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.72% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.41% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и DTCR
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.22% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 17.48% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 23.28% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 21.58% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.83% | -1.43% |