PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с NVII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. XLP is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, XLP returned 2.54% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности XLP и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и NVII

2026 (YTD)2025
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%-2.93%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		18.10%48.28%

Correlation

The correlation between XLP and NVII is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

XLP vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.91

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.43

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.55

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

9.04

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.91

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.14

-1.70

Просадки

Сравнение просадок XLP и NVII

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-18.47%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.47%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.48%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.50%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

7.25%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и NVII

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.90%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

12.30%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

25.32%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

34.37%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

34.53%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

34.53%

-19.80%

Сравнение комиссий XLP и NVII

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и NVII

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности NVII в 50.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		50.41%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and NVII have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.30%) compared to XLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs 2.54% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 2.65% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор