Сравнение XLP с BNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC).
XLP и BNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XLP и BNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и BNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BNDC с доходностью 0.06%.
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и BNDC
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BNDC в 0.35%.
Доходность на риск
XLP vs. BNDC — Ранг доходности на риск
XLP
BNDC
Сравнение XLP c BNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | BNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.70 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4.79 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XLP и BNDC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и BNDC
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BNDC в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и BNDC
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и BNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -18.80% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -2.61% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -18.60% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.35% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -7.43% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.93% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и BNDC
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.53% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.69% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 4.61% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 6.06% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 8.11% | +6.58% |