PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNDC с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDCFBND
Дох-ть с нач. г.1.96%3.10%
Дох-ть за 1 год8.63%10.11%
Дох-ть за 3 года-2.81%-1.45%
Дох-ть за 5 лет0.02%1.24%
Коэф-т Шарпа1.281.52
Коэф-т Сортино1.902.23
Коэф-т Омега1.231.28
Коэф-т Кальмара0.480.69
Коэф-т Мартина4.536.36
Индекс Язвы1.71%1.44%
Дневная вол-ть6.03%6.02%
Макс. просадка-18.79%-17.25%
Текущая просадка-8.97%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BNDC и FBND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и FBND

С начала года, BNDC показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.49%
BNDC
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDC и FBND

BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDC c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDC, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.53
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа BNDC и FBND

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.52
BNDC
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и FBND

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund
3.65%3.20%2.65%1.73%2.61%2.88%2.86%2.50%0.64%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BNDC и FBND

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.97%
-4.63%
BNDC
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и FBND

FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
1.56%
BNDC
FBND