PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с ^SIXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с ^SIXR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLP и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и ^SIXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		5.39%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.38% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

^SIXR

1 день
0.06%
1 месяц
-8.74%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.50%
1 год
0.38%
3 года*
3.24%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Consumer Staples Select Sector Index

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC

Доходность на риск

XLP vs. ^SIXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLP^SIXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.14

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.42

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. ^SIXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^SIXR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLP^SIXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLP и ^SIXR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XLP и ^SIXR

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ^SIXR.

Загрузка...

Показатели просадок

XLP^SIXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-24.93%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.86%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.73%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-24.93%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-8.74%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.12%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ^SIXR

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) имеют волатильность 3.93% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLP^SIXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.84%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.23%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.77%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.14%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.75%

-0.06%