Сравнение XLO с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLO и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLO и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -5.39% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
XLO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -27.25%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. XLF — Ранг доходности на риск
XLO
XLF
Сравнение XLO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLO | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.16 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.20 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между XLO и XLF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и XLF
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XLO и XLF
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -82.69% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.64% | -14.79% | -40.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -11.89% | -85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.38% | -20.10% | -68.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.01% | 4.96% | +33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и XLF
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 4.76% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 11.45% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.82% | 19.25% | +69.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.83% | 18.69% | +105.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.83% | 22.18% | +101.65% |