Сравнение XLO с XLF
XLO (Xilio Therapeutics, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 3 years, XLO returned -43.29%/yr vs 18.44%/yr for XLF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLO и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.02%.
XLO
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -14.09%
- 6 месяцев
- -24.68%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -43.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам XLO и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -14.09% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.02% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | -3.40% |
Correlation
The correlation between XLO and XLF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. XLF — Ранг доходности на риск
XLO
XLF
Сравнение XLO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLO | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.33 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.85 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.33 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.21 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XLO и XLF
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -82.69% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -14.79% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -15.54% | -67.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -6.79% | -91.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.74% | -20.02% | -68.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 5.69% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и XLF
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 4.19% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 11.16% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 14.62% | +32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.81% | 18.65% | +103.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.81% | 22.17% | +99.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и XLF
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLO and XLF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLO has higher volatility (17.75%) compared to XLF (4.19%). In terms of maximum drawdown, XLO dropped -98.01% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLO и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор