Сравнение XLO с XLF
XLO (Xilio Therapeutics, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 3 years, XLO returned -40.32%/yr vs 18.57%/yr for XLF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLO и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.22%.
XLO
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -5.39%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- -40.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.14%
XLF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.37%
- Всё время*
- 6.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.89B | $1.88B | $1.87B | |
| $474.31K | $486.91K | $437.60K |
Сравнение доходности по годам XLO и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -5.39% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 6.67% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 3.22% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | -2.05% |
Correlation
The correlation between XLO and XLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. XLF — Ранг доходности на риск
XLO
XLF
Сравнение XLO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLO | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.55 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.39 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLO и XLF
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -82.69% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -14.79% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.74% | -15.54% | -67.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -1.23% | -96.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -19.94% | -68.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 5.81% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и XLF
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 3.90% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 11.03% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 14.63% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.33% | 18.43% | +101.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.33% | 22.07% | +98.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и XLF
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.44% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLO and XLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLO has higher volatility (9.43%) compared to XLF (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLO dropped -98.01% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLO и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор