Сравнение XLO с GRID
XLO (Xilio Therapeutics, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 3 years, XLO returned -43.29%/yr vs 24.27%/yr for GRID. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLO и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%.
XLO
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -14.09%
- 6 месяцев
- -24.68%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -43.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам XLO и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -14.09% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 4.79% |
Correlation
The correlation between XLO and GRID is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. GRID — Ранг доходности на риск
XLO
GRID
Сравнение XLO c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLO | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.79 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.24 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.23 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.56 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок XLO и GRID
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -40.56% | -57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -11.73% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -20.77% | -62.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -6.13% | -91.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.74% | -8.43% | -80.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 3.12% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и GRID
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 8.90% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 16.87% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 20.00% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.81% | 21.10% | +100.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.81% | 22.85% | +98.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и GRID
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLO and GRID have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLO has higher volatility (17.75%) compared to GRID (8.90%). In terms of maximum drawdown, XLO dropped -98.01% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLO и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор