Сравнение XLO с GRID
XLO (Xilio Therapeutics, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 3 years, XLO returned -40.32%/yr vs 20.27%/yr for GRID. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLO и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 18.49%.
XLO
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -5.39%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- -40.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.14%
GRID
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.26%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 12.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.15M | $104.79M | $144.53M | |
| $474.31K | $486.91K | $437.60K |
Сравнение доходности по годам XLO и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -5.39% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 6.67% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 18.49% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 5.12% |
Correlation
The correlation between XLO and GRID is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. GRID — Ранг доходности на риск
XLO
GRID
Сравнение XLO c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLO | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.35 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.92 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLO и GRID
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -40.56% | -57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -11.73% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.74% | -20.62% | -62.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -9.31% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -8.41% | -80.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 3.97% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и GRID
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.54% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 19.34% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 22.11% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.33% | 21.51% | +98.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.33% | 22.72% | +97.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и GRID
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.79% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLO and GRID have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLO has higher volatility (9.43%) compared to GRID (8.54%). In terms of maximum drawdown, XLO dropped -98.01% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLO и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор