PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLO с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLO и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
XLO
Xilio Therapeutics, Inc.		-5.39%-32.96%73.64%-79.55%-83.19%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

XLO

1 день
0.83%
1 месяц
12.00%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-27.25%
1 год
-11.06%
3 года*
-42.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xilio Therapeutics, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLO:
XLO с XLFXLO с NANC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLO
Ранг доходности на риск XLO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLOXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.13

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.71

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.97

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.31

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.36

-0.78

Корреляция

Корреляция между XLO и XLK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLO и XLK

XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLO
Xilio Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLO и XLK

Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-82.05%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.64%

-15.92%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-11.04%

-86.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-35.17%

-53.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.01%

4.98%

+33.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLO и XLK

Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

8.12%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

16.49%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.82%

27.05%

+61.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.83%

24.72%

+99.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.83%

24.33%

+99.50%