Сравнение XLO с XLK
XLO (Xilio Therapeutics, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 3 years, XLO returned -40.32%/yr vs 27.81%/yr for XLK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.52%.
XLO
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -5.39%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- -40.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.14%
XLK
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.18%
- 6 месяцев
- 25.66%
- С начала года
- 25.52%
- 1 год
- 40.04%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 24.21%
- Всё время*
- 10.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43B | $1.83B | $2.20B | |
| $474.31K | $486.91K | $437.60K |
Сравнение доходности по годам XLO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | -5.39% | -32.96% | 73.64% | -79.55% | -83.19% | 6.67% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XLO and XLK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between XLO and XLK shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLO vs. XLK — Ранг доходности на риск
XLO
XLK
Сравнение XLO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.53 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.31 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLO и XLK
Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -82.05% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -15.92% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.74% | -25.66% | -57.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -8.94% | -88.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -34.82% | -54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 5.49% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLO и XLK
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.43% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.50% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 20.93% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 24.72% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.33% | 25.60% | +94.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.33% | 24.82% | +95.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLO и XLK
XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.44% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLO and XLK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.50%) compared to XLO (9.43%). In terms of maximum drawdown, XLO dropped -98.01% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор