PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и SPXP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 22.41% против 14.07% соответственно.


XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий XLKS.L и SPXP.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.48

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.75

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.07

-1.57

XLKS.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.87

+0.08

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и SPXP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и SPXP.L

Ни XLKS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-25.46%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-10.33%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-20.77%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-25.46%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-4.71%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.54%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.05%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и SPXP.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.89%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.37%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

15.81%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

15.59%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.84%

+5.03%