PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

XLKS.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.75%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 22.36% против 17.43% соответственно.

XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий XLKS.L и SPMO

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

XLKS.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.91

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.68

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и SPMO

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и SPMO

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-30.95%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.70%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-22.74%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-30.95%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-7.11%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.63%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.15%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.80%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

22.76%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

19.07%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.08%

+1.79%