PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

XLKS.L и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%5.26%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий XLKS.L и QQQM

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.09

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.68

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.02

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.35

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.64

+0.31

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и QQQM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и QQQM

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и QQQM

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-35.04%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.55%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-35.04%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-7.86%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.47%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.44%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и QQQM

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.50% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

12.79%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

22.45%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

22.24%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.26%

-0.39%