PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 22.41% против 18.15% соответственно.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

XLKS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.62

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.93

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.05

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и ^NDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и ^NDX

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-82.90%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.72%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-35.56%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-35.56%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-8.04%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-24.72%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.49%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и ^NDX

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.50% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

12.93%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

22.77%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

22.61%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.48%

-0.61%