Сравнение XLKQ.L с XLES.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.92%/yr vs 9.96%/yr for XLES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 26.92% против 9.96% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 26.92%
XLES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.47% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.54% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -34.70% | 5.20% | -13.10% | -10.08% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and XLES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between XLKQ.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLES.L
Секторы
XLKQ.L
XLES.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLKQ.L
XLES.L
-
Финансовые услуги
XLKQ.L
XLES.L
-
Промышленность
XLKQ.L
XLES.L
-
Сырьевые материалы
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Энергетика
XLKQ.L
-
XLES.L
Здравоохранение
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Коммунальные услуги
XLKQ.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
XLES.L
Сравнение XLKQ.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.06 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.47 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.12 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLES.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -63.08% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -15.71% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -24.42% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -24.42% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -63.08% | +34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.03% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -14.18% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.08% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLES.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.07% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 18.97% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 22.67% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 26.63% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 28.50% | -5.12% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLES.L
И XLKQ.L, и XLES.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLES.L
Ни XLKQ.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and XLES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L and XLES.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLES.L is Energy Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор