Сравнение XLKQ.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
XLKQ.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLKQ.L или IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и IITU.L
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 33.95%.
XLKQ.L
37.51%
3.50%
16.56%
42.38%
26.21%
24.03%
IITU.L
33.95%
2.48%
15.91%
37.56%
25.24%
N/A
Основные характеристики
| XLKQ.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 20.17% |
| Макс. просадка | -23.83% | -23.56% |
| Текущая просадка | -1.90% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKQ.L и IITU.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLKQ.L и IITU.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLKQ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и IITU.L
Ни XLKQ.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и IITU.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -23.83%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и IITU.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 5.71% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.