PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-7.22%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.04%15.38%44.20%52.61%-20.70%36.00%38.58%43.17%3.27%21.75%
Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность -7.22%, а XLKS.L немного выше – -7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKQ.L имеют среднегодовую доходность 23.31%, а акции XLKS.L немного отстают с 23.29%.


XLKQ.L

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.26%
1 год
27.34%
3 года*
25.81%
5 лет*
19.76%
10 лет*
23.31%

XLKS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-6.05%
1 год
27.70%
3 года*
25.96%
5 лет*
19.78%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLKQ.L и XLKS.L

И XLKQ.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLKQ.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKQ.LXLKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.17

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.75

+0.06

XLKQ.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKQ.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между XLKQ.L и XLKS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLKS.L

Ни XLKQ.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и XLKS.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLKS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKQ.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-34.26%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.99%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-34.26%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-34.26%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-13.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.12%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

5.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 5.04%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKQ.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.61%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.06%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

23.90%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

22.80%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.94%

-0.40%