Сравнение XLKQ.L с XLKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).
XLKQ.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.22% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.04% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 43.17% | 3.27% | 21.75% |
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность -7.22%, а XLKS.L немного выше – -7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKQ.L имеют среднегодовую доходность 23.31%, а акции XLKS.L немного отстают с 23.29%.
XLKQ.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 23.31%
XLKS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLKS.L
И XLKQ.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
XLKS.L
Сравнение XLKQ.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.75 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLKQ.L и XLKS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLKS.L
Ни XLKQ.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLKS.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKQ.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -34.26% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.99% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -34.26% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -34.26% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -13.29% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.12% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.50% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 5.04%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.61% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 15.06% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 23.90% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.80% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.94% | -0.40% |