Сравнение XLKQ.L с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLKQ.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLKQ.L или XLK.
Основные характеристики
| XLKQ.L | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.57% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 37.42% | 29.00% |
| Дох-ть за 3 года | 19.98% | 13.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.87% | 23.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.87% | 20.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 21.44% |
| Макс. просадка | -23.83% | -82.05% |
| Текущая просадка | -8.25% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между XLKQ.L и XLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLK
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 23.87% против 20.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLK
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLKQ.L c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLK
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLK
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLK
Текущая волатильность для Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) составляет 7.13%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.