PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как SVARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVARX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 26.55% против 6.57% соответственно.


XLKQ.L

1 день
2.39%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
45.20%
3 года*
30.77%
5 лет*
25.01%
10 лет*
26.55%

SVARX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.05%
3 года*
4.17%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и SVARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
18.20%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
1.40%-1.35%4.39%4.19%7.02%5.09%15.99%5.26%4.88%-1.11%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and SVARX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.

0.27

The correlation between XLKQ.L and SVARX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Spectrum Low Volatility Fund

Доходность на риск

XLKQ.L vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLKQ.LSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.85

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

4.66

+2.20

XLKQ.L vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и SVARX

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SVARX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и SVARX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKQ.LSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-17.09%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-3.61%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-9.38%

-19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-17.09%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-17.09%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.92%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.12%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

1.43%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и SVARX

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKQ.LSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

1.39%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

4.73%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

6.00%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

8.15%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

9.26%

+14.16%

Сравнение комиссий XLKQ.L и SVARX

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и SVARX

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
5.89%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XLKQ.L and SVARX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор