PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 16.32%/yr for SPXP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 16.32% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and SPXP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.76

The correlation between XLKQ.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и SPXP.L

Секторы
XLKQ.L
SPXP.L

Технологии

91.2%
35.6%

Финансовые услуги

7.3%
11.8%

Промышленность

1.5%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
SPXP.L
35.6%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
SPXP.L
11.8%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
SPXP.L
8.3%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

SPXP.L
1.8%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

SPXP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

SPXP.L
4.9%

Энергетика

XLKQ.L

-

SPXP.L
3.5%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

SPXP.L
8.5%

Недвижимость

XLKQ.L

-

SPXP.L
1.9%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.78

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.71

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.11

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

15.13

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-25.46%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.09%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-20.77%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-20.77%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-25.46%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.21%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.50%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.93%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и SPXP.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.65%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

7.24%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

10.49%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

14.23%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.22%

+5.43%

Сравнение комиссий XLKQ.L и SPXP.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и SPXP.L

Ни XLKQ.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and SPXP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while SPXP.L is S&P 500. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор