PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с HAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 12.30%/yr for HAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как HAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции HAP по среднегодовой доходности: 27.22% против 12.30% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

HAP

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.27%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.84%
1 год
43.94%
3 года*
14.64%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.57%25.30%-2.41%-2.66%20.66%26.23%3.17%14.09%-5.38%6.99%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and HAP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.27

Over the past year, the correlation between XLKQ.L and HAP has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и HAP

Секторы
XLKQ.L
HAP

Технологии

91.2%
0.9%

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%
10.2%

Сырьевые материалы

-

36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

32.3%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
HAP
0.9%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
HAP

-

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
HAP
10.2%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

HAP
6.5%

Энергетика

XLKQ.L

-

HAP
32.3%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

HAP
2.8%

Недвижимость

XLKQ.L

-

HAP
0.4%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS

Доходность на риск

XLKQ.L vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.14

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.10

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.60

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

21.95

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.75

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.66

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.36

+0.97

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и HAP

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки HAP в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-41.19%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.89%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-17.35%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-17.63%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-37.73%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.65%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.44%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.01%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и HAP

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.85%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.41%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

14.07%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

16.06%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.56%

+3.09%

Сравнение комиссий XLKQ.L и HAP

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и HAP

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.93%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and HAP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while HAP is Energy Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.42% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор