Сравнение XLKQ.L с DURPX
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) are both funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, XLKQ.L returned 25.01%/yr vs 13.42%/yr for DURPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.23%/yr for DURPX.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и DURPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как DURPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DURPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 8.15%.
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
DURPX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и DURPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 11.94% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 8.15% | 4.77% | 22.60% | 15.76% | -1.34% | 26.46% | 15.79% | 28.04% | 0.51% | 12.57% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and DURPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.51 |
The correlation between XLKQ.L and DURPX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. DURPX — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
DURPX
Сравнение XLKQ.L c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | DURPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.83 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 10.33 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и DURPX
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки DURPX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и DURPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -22.70% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -6.78% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -20.23% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -20.23% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.66% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.19% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.85% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и DURPX
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 3.77% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 8.62% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 11.27% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 15.13% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.28% | +6.14% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и DURPX
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и DURPX
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and DURPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и DURPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор