Сравнение XLKQ.L с COTZX
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 7.99%/yr for COTZX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и COTZX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как COTZX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COTZX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 26.55% против 7.99% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
COTZX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.08% | 6.83% | 9.87% | 6.08% | -2.57% | 7.45% | 25.80% | 10.77% | 4.69% | -5.61% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and COTZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between XLKQ.L and COTZX shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. COTZX — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
COTZX
Сравнение XLKQ.L c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.50 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.07 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и COTZX
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки COTZX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и COTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -27.58% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -4.79% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -12.16% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -12.16% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -13.12% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.67% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.64% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.69% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и COTZX
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 1.92% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 4.81% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 6.33% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 8.69% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 9.97% | +13.45% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и COTZX
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COTZX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и COTZX
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.28% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and COTZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор