PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while VOX is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и VOX

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%13.54%

Correlation

The correlation between XLKI and VOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов XLKI и VOX

Секторы
XLKI
VOX

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

98.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
VOX

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

VOX

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

VOX
98.4%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

VOX
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

VOX

-

Энергетика

XLKI

-

VOX

-

Здравоохранение

XLKI

-

VOX
0.0%

Промышленность

XLKI

-

VOX
0.0%

Недвижимость

XLKI

-

VOX
0.1%

Технологии

XLKI

-

VOX
1.2%

Коммунальные услуги

XLKI

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

XLKI vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.44

+1.72

Просадки

Сравнение просадок XLKI и VOX

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-57.18%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.88%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-11.91%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и VOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

15.47%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.15%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

20.89%

-4.66%

Сравнение комиссий XLKI и VOX

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и VOX

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and VOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.99% for VOX.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.10% for VOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор