PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. XLKI is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.

XLKI

1 день
-5.60%
1 месяц
-0.97%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SOXX

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.49%10.07%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%21.89%

Correlation

The correlation between XLKI and SOXX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XLKI и SOXX

Секторы
XLKI
SOXX

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SOXX

-

Энергетика

XLKI

-

SOXX

-

Здравоохранение

XLKI

-

SOXX

-

Промышленность

XLKI

-

SOXX

-

Недвижимость

XLKI

-

SOXX

-

Технологии

XLKI

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

XLKI

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

XLKI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKISOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.43

+1.07

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SOXX

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-70.21%

+59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-12.33%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-19.97%

+18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

35.87%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

36.40%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

33.60%

-16.26%

Сравнение комиссий XLKI и SOXX

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SOXX

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.14%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SOXX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.31% for SOXX.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор