Сравнение XLKI с QTUM
XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while QTUM is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности XLKI и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKI и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 17.92% |
Correlation
The correlation between XLKI and QTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов XLKI и QTUM
Секторы
XLKI
QTUM
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLKI
QTUM
-
Сырьевые материалы
XLKI
-
QTUM
-
Коммуникационные услуги
XLKI
-
QTUM
Потребительский циклический сектор
XLKI
-
QTUM
Потребительский защитный сектор
XLKI
-
QTUM
-
Энергетика
XLKI
-
QTUM
-
Здравоохранение
XLKI
-
QTUM
Промышленность
XLKI
-
QTUM
Недвижимость
XLKI
-
QTUM
-
Технологии
XLKI
-
QTUM
Коммунальные услуги
XLKI
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKI vs. QTUM — Ранг доходности на риск
XLKI
QTUM
Сравнение XLKI c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.07 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок XLKI и QTUM
Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -38.45% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.35% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.25% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKI и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 26.27% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 26.56% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 27.16% | -10.93% |
Сравнение комиссий XLKI и QTUM
XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKI и QTUM
Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKI and QTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.70% for QTUM.
They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для XLKI и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор