Сравнение XLKI с PSI
XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. XLKI is actively managed, while PSI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности XLKI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.
XLKI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам XLKI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.04% | 10.02% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 28.40% |
Correlation
The correlation between XLKI and PSI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов XLKI и PSI
Секторы
XLKI
PSI
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLKI
PSI
Финансовые услуги
XLKI
PSI
-
Коммуникационные услуги
XLKI
PSI
-
Сырьевые материалы
XLKI
-
PSI
-
Потребительский циклический сектор
XLKI
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
XLKI
-
PSI
-
Энергетика
XLKI
-
PSI
-
Здравоохранение
XLKI
-
PSI
-
Промышленность
XLKI
-
PSI
Недвижимость
XLKI
-
PSI
-
Коммунальные услуги
XLKI
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKI vs. PSI — Ранг доходности на риск
XLKI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение XLKI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKI и PSI
Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -62.96% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -22.69% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -15.90% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKI и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 46.71% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 39.83% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 36.11% | -16.89% |
Сравнение комиссий XLKI и PSI
XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKI и PSI
Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.85% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKI and PSI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.03% for PSI.
XLKI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для XLKI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор