PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. XLKI is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и PSI

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%27.70%

Correlation

The correlation between XLKI and PSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов XLKI и PSI

Секторы
XLKI
PSI

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
PSI

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

PSI

-

Энергетика

XLKI

-

PSI

-

Здравоохранение

XLKI

-

PSI

-

Промышленность

XLKI

-

PSI
2.4%

Недвижимость

XLKI

-

PSI

-

Технологии

XLKI

-

PSI
97.6%

Коммунальные услуги

XLKI

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

XLKI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.59

+1.57

Просадки

Сравнение просадок XLKI и PSI

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-62.96%

+52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-15.93%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

37.72%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

37.84%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

35.09%

-18.86%

Сравнение комиссий XLKI и PSI

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и PSI

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and PSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.05% for PSI.

XLKI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор