PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и FEPI

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%11.11%

Correlation

The correlation between XLKI and FEPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XLKI и FEPI

Секторы
XLKI
FEPI

Технологии

99.0%
66.7%

Финансовые услуги

98.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
19.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKI
99.0%
FEPI
66.7%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
FEPI
19.0%

Сырьевые материалы

XLKI

-

FEPI

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

FEPI
13.6%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

FEPI

-

Энергетика

XLKI

-

FEPI

-

Здравоохранение

XLKI

-

FEPI

-

Промышленность

XLKI

-

FEPI

-

Недвижимость

XLKI

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

XLKI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.35

—

XLKI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и FEPI

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-23.56%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.27%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.62%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и FEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

18.41%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

19.36%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.36%

-0.14%

Сравнение комиссий XLKI и FEPI

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и FEPI

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and FEPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 17.85% for XLKI.

XLKI is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.65% for FEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор