PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XLKI is actively managed, while ENFR is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и ENFR

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%1.18%

Correlation

The correlation between XLKI and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XLKI и ENFR

Секторы
XLKI
ENFR

Финансовые услуги

106.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
ENFR
0.2%

Сырьевые материалы

XLKI

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

ENFR

-

Энергетика

XLKI

-

ENFR
98.8%

Здравоохранение

XLKI

-

ENFR

-

Промышленность

XLKI

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

XLKI

-

ENFR

-

Технологии

XLKI

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XLKI vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.35

+1.81

Просадки

Сравнение просадок XLKI и ENFR

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-68.28%

+58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.86%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-15.98%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и ENFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

14.65%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.30%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

24.68%

-8.45%

Сравнение комиссий XLKI и ENFR

И XLKI, и ENFR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и ENFR

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI and ENFR have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 3.98% for ENFR.

XLKI is categorized as Technology Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and SS&C.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор