PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XLKI is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и EINC

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%2.37%

Correlation

The correlation between XLKI and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XLKI и EINC

Секторы
XLKI
EINC

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
EINC

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

EINC

-

Энергетика

XLKI

-

EINC
99.5%

Здравоохранение

XLKI

-

EINC

-

Промышленность

XLKI

-

EINC
2.5%

Недвижимость

XLKI

-

EINC

-

Технологии

XLKI

-

EINC

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

XLKI vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.04

+2.12

Просадки

Сравнение просадок XLKI и EINC

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-87.55%

+77.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.23%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-44.28%

+42.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

14.74%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.58%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

25.43%

-9.20%

Сравнение комиссий XLKI и EINC

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и EINC

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 3.50% for EINC.

XLKI is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор