PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.74% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between XLK and XEG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.33

The correlation between XLK and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и XEG.TO

Секторы
XLK
XEG.TO

Технологии

99.7%

-

Энергетика

0.2%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
XEG.TO

-

Энергетика

XLK
0.2%
XEG.TO
100.0%

Промышленность

XLK
0.1%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XLK

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

XEG.TO

-

Финансовые услуги

XLK

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

XLK

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XLK

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XLK

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XLK vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.72

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.17

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.56

-1.71

XLK vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и XEG.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-91.23%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.20%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-29.14%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-33.93%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-81.25%

+47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-9.41%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-43.49%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.19%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XEG.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.99%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

19.69%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.91%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

29.53%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

34.27%

-9.63%

Сравнение комиссий XLK и XEG.TO

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XEG.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and XEG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XLK is categorized as Technology Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор