PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 35.67%/yr for QLD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XLK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 25.19% против 35.67% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between XLK and QLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between XLK and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и QLD

Секторы
XLK
QLD

Технологии

99.7%
58.7%

Энергетика

0.2%
0.5%

Промышленность

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XLK
99.7%
QLD
58.7%

Энергетика

XLK
0.2%
QLD
0.5%

Промышленность

XLK
0.1%
QLD
2.6%

Сырьевые материалы

XLK

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

QLD
6.4%

Финансовые услуги

XLK

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

XLK

-

QLD
3.7%

Недвижимость

XLK

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

XLK

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XLK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.04

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.48

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.78

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.46

+1.39

XLK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и QLD

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-83.13%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-25.13%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-42.29%

+16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-63.68%

+30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-63.68%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.11%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-18.16%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.36%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и QLD

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

15.14%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

27.51%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

34.29%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

45.07%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

44.73%

-20.09%

Сравнение комиссий XLK и QLD

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и QLD

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLK and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 25.19% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for QLD.

XLK is categorized as Technology Equities, while QLD is Leveraged Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.95% for QLD.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор