PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 26.39%/yr for PTF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности XLK и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции PTF немного впереди с 26.39%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
8.50%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between XLK and PTF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between XLK and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и PTF

Секторы
XLK
PTF

Технологии

99.7%
93.8%

Энергетика

0.2%
1.6%

Промышленность

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
PTF
93.8%

Энергетика

XLK
0.2%
PTF
1.6%

Промышленность

XLK
0.1%
PTF
1.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

PTF

-

Финансовые услуги

XLK

-

PTF
1.5%

Здравоохранение

XLK

-

PTF

-

Недвижимость

XLK

-

PTF

-

Коммунальные услуги

XLK

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUGPTF с SPMO

Доходность на риск

XLK vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.74

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.36

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

20.45

-9.60

XLK vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и PTF

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.38%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-17.99%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-36.11%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-44.88%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-44.88%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-4.47%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-13.26%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.71%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и PTF

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

16.30%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

31.97%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

40.36%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

35.34%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

33.16%

-8.52%

Сравнение комиссий XLK и PTF

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и PTF

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and PTF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 25.19% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.01% for PTF.

XLK is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор