Сравнение XLK с IBIT
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XLK returned 55.42% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 22.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between XLK and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between XLK and IBIT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XLK
IBIT
Сравнение XLK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.78 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.37 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и IBIT
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -52.11% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -52.11% | +36.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -49.45% | +42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -16.53% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 29.64% | -24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IBIT
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 12.07% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 34.45% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 44.10% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 50.26% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 50.26% | -25.62% |
Сравнение комиссий XLK и IBIT
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IBIT
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, XLK leads with 55.42% vs -39.67% for IBIT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLK has performed better with a 55.42% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for IBIT.
XLK is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.25% for IBIT.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор