PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

XLK и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%9.68%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий XLK и CHPS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.68

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.21

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

5.78

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

20.15

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.68

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.02

-0.66

Корреляция

Корреляция между XLK и CHPS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и CHPS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLK и CHPS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-39.44%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-17.50%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-10.07%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-9.63%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и CHPS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 8.12%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

13.34%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

26.34%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

37.76%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

32.82%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

32.82%

-8.49%