PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XLK returned 64.08% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XLK и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%9.68%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between XLK and CHPS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between XLK and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и CHPS

Секторы
XLK
CHPS

Технологии

99.7%
98.8%

Энергетика

0.2%
0.5%

Промышленность

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
CHPS
98.8%

Энергетика

XLK
0.2%
CHPS
0.5%

Промышленность

XLK
0.1%
CHPS
0.4%

Сырьевые материалы

XLK

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

CHPS

-

Финансовые услуги

XLK

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

XLK

-

CHPS

-

Недвижимость

XLK

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

XLK

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XLK vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
6.17

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.85

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

12.16

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

47.22

-33.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.09, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

6.17

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.77

-1.36

Просадки

Сравнение просадок XLK и CHPS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-39.44%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-17.50%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.06%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-9.15%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и CHPS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.27%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

14.07%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

28.29%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

34.50%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

33.78%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

33.78%

-9.29%

Сравнение комиссий XLK и CHPS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и CHPS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 64.08% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 64.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.33% for CHPS.

XLK is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор