PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, XLK returned 64.08% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AIS

2026 (YTD)20252024
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%-1.65%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between XLK and AIS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between XLK and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и AIS

Секторы
XLK
AIS

Технологии

99.7%
84.6%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

XLK
99.7%
AIS
84.6%

Энергетика

XLK
0.2%
AIS

-

Промышленность

XLK
0.1%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

XLK

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AIS

-

Финансовые услуги

XLK

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

XLK

-

AIS

-

Недвижимость

XLK

-

AIS

-

Коммунальные услуги

XLK

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

XLK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
5.96

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.55

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

13.58

-9.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

44.68

-31.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.09, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

5.96

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

3.11

-2.70

Просадки

Сравнение просадок XLK и AIS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-32.78%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.84%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.81%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-5.44%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AIS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.27%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

16.28%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

30.16%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

36.13%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

38.08%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

38.08%

-13.59%

Сравнение комиссий XLK и AIS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AIS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AIS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 64.08% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 64.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор