PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и AIS


Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Technology Select Sector SPDR ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий XLK и AIS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

XLK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.73

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.20

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

5.38

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

18.48

-12.17

XLK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.73

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.43

-1.06

Корреляция

Корреляция между XLK и AIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AIS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLK и AIS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-32.78%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-18.75%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-7.84%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-5.97%

-29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.46%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AIS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 8.12%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

15.36%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

27.11%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

36.65%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

36.16%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

36.16%

-11.83%