Сравнение XLIS.L с ESIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L).
XLIS.L и ESIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и ESIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и ESIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 2.22% |
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 1.11% | 40.93% | 7.91% | 30.96% | -20.82% | 4.29% |
Разные валюты инструментов
XLIS.L торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 1.11%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
ESIN.L
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и ESIN.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
ESIN.L
Сравнение XLIS.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | ESIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.68 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.63 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 6.42 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и ESIN.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и ESIN.L
Ни XLIS.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и ESIN.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки ESIN.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и ESIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -24.82% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -14.11% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -8.65% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.43% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.56% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и ESIN.L
Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.97% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.80% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 21.55% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.39% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.39% | -2.39% |