PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и BRIP.L


Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

BRIP.L

1 день
3.83%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.28%
1 год
29.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLIS.L и BRIP.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LBRIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.05

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.49

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

8.00

+1.89

XLIS.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIP.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LBRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.36

-0.72

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и BRIP.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и BRIP.L

Ни XLIS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и BRIP.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и BRIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LBRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-10.38%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.38%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.25%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.32%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.18%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и BRIP.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.13%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.55%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.89%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.76%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.76%

+1.24%