Сравнение XLIS.L с BRIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L).
XLIS.L и BRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и BRIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 5.22% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 7.13% | 43.54% | -8.43% |
Разные валюты инструментов
XLIS.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
BRIP.L
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и BRIP.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
BRIP.L
Сравнение XLIS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.49 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.00 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и BRIP.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и BRIP.L
Ни XLIS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и BRIP.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и BRIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -10.38% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.38% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.25% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.32% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.18% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и BRIP.L
Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.13% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.55% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.89% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.76% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.76% | +1.24% |