Сравнение XLIS.L с XUIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L).
XLIS.L и XUIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XUIN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и XUIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и XUIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 21.91% |
XUIN.L Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 6.25% | 18.19% | 17.12% | 20.93% | -6.85% | 20.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIS.L показывает доходность 5.99%, а XUIN.L немного выше – 6.25%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
XUIN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и XUIN.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
XUIN.L
Сравнение XLIS.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | XUIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.11 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.61 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | XUIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и XUIN.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и XUIN.L
XLIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.L Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.97% | 1.01% | 1.12% | 1.17% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и XUIN.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XUIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | XUIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -21.71% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.90% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -21.71% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.82% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.64% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.65% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и XUIN.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеют волатильность 6.44% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | XUIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.21% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.84% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.18% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.33% | +1.67% |